بررسی روش های هوشمنددرحل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران
Authors
abstract
مسئله ی انتخاب سبد سهام بهینه، یافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدار ثابتی سرمایه به مجموعه ای ازدارایی های موجود است که با هدف داشتن حداکثر بازده مورد انتظار و در عین حال حداقل ریسک ممکن،صورت می گیرد.در این پژوهش، نشان داده می شود که یک سرمایه گذار با وجود سهم ریسکی، چگونه می توانددارایی اش را برای رسیدن به سود مشخص با حداقل ریسک بین این سهام پخش کند.چنین سبد سهامی، یک سبدسهام کارا نامیده می شود. برای این منظور، با بررسی الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک، رقابت استعماری و ازدحامذرات و در نظر گرفتن قیدهای اساسی در مسئله سرمایه گذاری، از این روش های کاربردی برای حل مسئلهبهینه سازی سبد سهام استفاده می کنیم. ارزش سبد سرمایه و ریسک آن، به عنوان اهداف بهینه سازی و معیار ارزشدر معرض ریسک مشروط، به عنوان سنجه ریسک به کار برده شده است. نتایج عملی برای حل مسئله بهینه سازیسبد سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران، با انتخاب 20 شرکت از میان 30 صنعت فعال تر موجود، همراه بااعتبارسنجی آن ها به دست آمده است. هدف کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب هرچه بهتر و عملی تر سهام هایمختلف و در نتیجه سرمایه گذاری مؤثر است.
similar resources
بررسی روش های هوشمند در حل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران
مسئله‌ی انتخاب سبد سهام بهینه، یافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدار ثابتی سرمایه به مجموعه‌ای از دارایی‌های موجود است که با هدف داشتن حداکثر بازده مورد انتظار و در عین حال حداقل ریسک ممکن، صورت می‌گیرد.در این پژوهش، نشان داده می‌شود که یک سرمایه‌گذار با وجود سهم ریسکی، چگونه میتواند دارایی‌اش را برای رسیدن به سود مشخص با حداقل ریسک بین این سهام پخش کند.چنین سبد سهامی، یک سبد سهام کارا نامیده می...
full textبررسی روش های هوشمند در حل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران
مسئله ی انتخاب سبد سهام بهینه، یافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدار ثابتی سرمایه به مجموعه ای از دارایی های موجود است که با هدف داشتن حداکثر بازده مورد انتظار و در عین حال حداقل ریسک ممکن، صورت می گیرد.در این پژوهش، نشان داده می شود که یک سرمایه گذار با وجود سهم ریسکی، چگونه می تواند دارایی اش را برای رسیدن به سود مشخص با حداقل ریسک بین این سهام پخش کند.چنین سبد سهامی، یک سبد سهام کارا نامیده می ...
full textشبیهسازی بازار سهام باتوجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران
شبیه سازی طی دو دهة اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیهسازی بازیگر مدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم میآورد. بر همین اساس با توجه به مدلهای موجود در ادبیات این حوزه و ویژگیهای جدید، بازار سهام تهران شبیهسازی شده است. آزمونهای اولیه نشان میدهد که این مدل به خوبی توانسته است مشخصات آ...
full textبررسی تاثیر کوچ سهام بر صرف بازده سبد سهام
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کوچ سهام روی صرف بازده سهام میباشد. در این راستا، بازده پورتفویهای دارای کوچ در دو دوره متوالی مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع بخاطر مطالعات کم، نتایج معین و مورد اعتمادی در ایران ندارد. این پژوهش میتواند به نوعی تکمیل کننده مطالعات فاما و فرنچ و خان احمدی و تهرانی باشد. پژوهش از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری دادهها، از نوع توصیفی (همبستگی) و مقیاس اندازهگیری...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
دانش مالی تحلیل اوراق بهادارجلد ۹، شماره ۲۹، صفحات ۸۵-۹۶
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023